Действие игры разворачивается в небольшом городке "Серая Река". Собственно, никакой реки нет - название закрепилось из-за стальной полосы железной дороги, уходящей за горизонт по обе стороны от города. Раз в месяц в городок приезжает поезд, на котором доставляются необходимые товары и работает нечто вроде "магазина на колесах" - жители могут совершить там нужные покупки либо продать то немногое, что производится в городке: текила, виски, шкуры и т.п. Также в товарные вагоны загружается добытая на шахте руда - собственно, в свое время городок появился как раз благодаря открытию богатой рудной жилы в этом месте. После того, как все сделки завершены, поезд отходит от станции, чтобы вернутся в следующем месяце. Поезд - единственная вязь городка с внешним миром: на сотни миль вокруг "Серой Реки" -практически безжизненная, залитая палящим солнцем, равнина. Пару раз редкие смельчаки решались пересечь ее, чтобы добраться верхом до других городов - но никто из них не вернулся назад.